Publikacje
Artykuły i monografie naukowe
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2025
- Białożyt A., Denkowska A., Denkowski M., (2025), The Kuratowski Convergence of Medial Axis and Conflict Sets, „The Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, Classe di Scienze”, s. 1-21. https://doi.org/10.2422/2036-2145.202310_002
- Bertail P., Dudek A., Lenart Ł., (2025), Mean Square Consistency and Improved Rate of Convergence of Generalized Subsampling Estimator for Non-stationary Time Series, „Journal of Time Series Analysis” https://doi.org/10.1111/jtsa.12793
2024
- Bielawski J., Chotibut T., Falniowski F., Misiurewicz M., Piliouras G., (2024), Memory loss can prevent chaos in games dynamics, „Chaos” [on-line], vol. 34, iss. 1, s. 1-23.
- Stark O., Bielawski J., Falniowski F., (2024), Measuring Income Inequality in Social Networks, „Journal of Economic Inequality”, Vol. 22, iss. 2, s. 333-356; https://link.springer.com/article/10.1007/s10888-023-09589-3
- Ciałowicz B., (2024), Formal Modeling of Innovative Competition in a Production System – an Evolutionary Approach, „Journal of the Knowledge Economy”, Vol. 15, iss. 2, s. 7455-7474; https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-023-01301-0
- Denkowska A., Wanat S., Vieito J., (2024), The Effect of the 2004 EU Enlargement on the Development and Similarity of the Insurance Sectors in the EU, „European Review”, Vol. 32, iss. 2, s. 111-134; https://www.cambridge.org/core/journals/european-review/article/effect-of-the-2004-eu-enlargement-on-the-development-and-similarity-of-the-insurance-sectors-in-the-eu/96AE71AC4FCC5054BBFEE514F847BF8E
- Stark O., Kosiorowski G., (2024), An Optimal Allocation of Asylum Seekers, „Journal of Economic Behavior & Organization”, vol. 220, s. 1-11.
- Mokrzycka J., (2024), Bayesowskie modele Copula-GARCH w analizie zależności stóp zwrotu na rynkach finansowych, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 45), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 173 s.
- Pajor A., Wróblewska J., Kwiatkowski Ł., Osiewalski J., (2024), Hybrid SV-GARCH, t-GARCH and Markov-switching Covariance Structures in VEC models – Which is Better from a Predictive Perspective?, „International Statistical Review”, vol. 92, iss. 1, s. 62-86; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/insr.12546
- Pajor A., Osiewalski J., Wróblewska J., Kwiatkowski Ł., (2024), Bayesian ex Post Evaluation of Recursive Multi-Step-Ahead Density Prediction, „Bayesian Analysis”, Vol. 19, iss. 3, s. 751-783; https://projecteuclid.org/journals/bayesian-analysis/advance-publication/Bayesian-ex-Post-Evaluation-of-Recursive-Multi-Step-Ahead-Density/10.1214/23-BA1367.full?tab=ArticleLink
- Chung H., Okay C., Sikora I., (2024), Simplicial Techniques for Operator Solutions of Linear Constraint Systems, „Topology and its Applications”, vol. 348, s. 1-39. https://doi.org/10.1016/j.topol.2024.108883
2023
- Baran S., Constantinescu C., Palmowski Z., (2023), Asymptotic Expected Utility of Dividend Payments in a Classical Collective Risk Process, „Risks”, vol. 11, iss. 4, s. 1-16; https://www.mdpi.com/2227-9091/11/4/64
- Szczęsny K., Wanat S., Denkowska A., (2023), Solvency II and Diversification Effect for Non-life Premium and Reserves Risk : New Results Based on Non-parametric Copulas, „Risk Management”, vol. 25, iss. 3, s. 1-10.
- Denkowska A., Szczęsny K., Vieito J., Wanat S., (2023), Deep Neural Network in the Modeling of the Dependence Structure in Risk Aggregation. [W:] Rampichini C., Rocca , Coretto P., Giordano G., Parrella (red.), Book of Abstracts and Short Papers – CLADAG 2023, Salerno : Pearson Education Resources, s. 124-127.
- Stark O., Kosiorowski G., (2023), A Pure Theory of Population Distribution when Preferences Are Ordinal, „The Annals of Regional Science”, vol. 71, iss. 2, s. 317-342; https://link.springer.com/article/10.1007/s00168-022-01194-y
- Dudek A., Lenart Ł., (2023), Spectral Density Estimation for Nonstationary Data with Nonzero Mean Function, „Journal of the American Statistical Association (JASA)”, vol. 118, iss. 543, s. 1900-1910.
- Lipieta A., Lipieta A., (2023), The Role of Destructive Mechanisms within Economic Evolution, „Panoeconomicus”, vol. 70, iss. 2, s. 279-301; https://panoeconomicus.org/index.php/jorunal/article/view/985
- Lipieta A., Lipieta A., (2023), The Long-run Equilibrium in the Context of COVID-19 Pandemic, „Journal of Economic Studies”, vol. 50, iss. 3, s. 385-406.
- Lipieta A., Lipieta A., (2023), The Analysis of Innovative Processes – a Polish Case, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, vol. 36, iss. 2, 2180411, s. 1-22; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2023.2180411?scroll=top&needAccess=true&role=tab&aria-labelledby=full-article
- Lipieta A., Lipieta A., (2023), Adjustment Processes Within Economic Evolution – Schumpeterian Approach, „Journal of the Knowledge Economy”, vol. 14, iss. 3, s. 3221-3259; https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-022-00912-3
- Lipieta A., Sadko M., (2023), Equilibrium in Economy with Linear Production Sets, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 15, iss. 4, s. 287-310; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2023-51-28-638393934654795240-8219.pdf
- Znalezniak M., Rola P., Kaszuba P., Tabor J., Śmieja M., (2023), Contrastive Hierarchical Clustering. [W:] Koutra D., Plant C., Rodriguez , Baralis E., Bonchi F. (red.), Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases : Research Track, European Conference, ECML PKDD 2023, Turin, Italy, September 18-22, 2023 : Proceedings, Part I (Lecture Notes in Computer Science; vol. 14169), Cham : Springer, s. 627-643.
- Szczęsny K., (2023), Głębokie sieci neuronowe w identyfikacji rozkładów brzegowych i wielowymiarowej kopuli w kontekście agregacji ryzyka w Solvency II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 4, s. 107-128; http://piu.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/WU 2023-04_07_Szczesny.pdf
2022
- Olszowski R., Zabdyr-Jamróz M., Baran S., Pięta P., Ahmed W., (2022), A Social Network Analysis of Tweets Related to Mandatory COVID-19 Vaccination in Poland, „Vaccines”, vol. 10, iss. 5, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2076-393X/10/5/750/htm
- Budny K., (2022), The Variance of the Power of a Shifted Random Variable with Applications, „Statistics & Probability Letters”, vol. 182, s. 1-5; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715221002753
- Budny K., (2022), Improved Probability Inequalities for Mardia’s Coefficient of Kurtosis, „Statistics & Probability Letters”, vol. 191, s. 1-8; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715222001808
- Lipieta A., Ćwięczek I., (2022), Mechanisms Leading to Equilibrium in Economy with Financial Market, „International Journal of Finance & Economics”, vol. 27, iss. 4, s. 4166-4182; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ijfe.2365
- Denkowska A., Lipieta A., (2022), Optimal Demand-Driven Eco-Mechanisms Leading to Equilibrium in Competitive Economy, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 14, iss. 3, s. 225-262; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2022-58-29-637973530834119051-9805.pdf
- Denkowska A., Wanat S., (2022), Linkages and Systemic Risk in the European Insurance Sector : New Evidence Based on Minimum Spanning Trees, „Risk Management”, vol. 24, iss. 2, s. 123-136.
- Kornafel M., (2022), Can Producers’ Price War End Up in an Optimal Allocation?, „Mathematics”, vol. 10, iss. 2, s. 1-6; https://www.mdpi.com/2227-7390/10/2/265/htm
- Stark O., Budziński W., Jakubek M., Kosiorowski G., (2022), On the Optimal Size of a Joint Savings Association, „Journal of Comparative Economics”, vol. 50, iss. 3, s. 804-818.
- Lipieta A., Pliś E., (2022), Diversity and Mechanisms of Economic Evolution, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 32, iss. 4, s. 1265-1286; https://link.springer.com/article/10.1007/s00191-022-00773-8
- Pajor A., Wróblewska J., (2022), Forecasting Performance of Bayesian VEC-MSF Models for Financial Data in the Presence of Long-run Relationships, „Eurasian Economic Review”, vol. 12, iss. 3, s. 427-448; https://link.springer.com/article/10.1007/s40822-022-00203-x
- Szczęsny K., (2022), Wykorzystanie kaskad kopuli w agregacji ryzyka w procesie wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności w Solvency II. [W:] Lemkowska M., Wojtkowiak M. (red.), Sektor ubezpieczeń w obliczu wyzwań współczesności, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 98-117.
- Szczęsny K., (2022), Wpływ błędnej specyfikacji struktury zależności w procesie agregacji ryzyka na efekt dywersyfikacji w Solvency II. [W:] Sojka E., Acedański J. (red.), Problemy gospodarcze i społeczne Polski i Europy : wybrane zagadnienia, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 98-111.
2021
- Olszowski R., Pięta P., Baran S., Chmielowski M., (2021), Organiational Structure and Created Values : Review of Methods of Studying Collective Intelligence in Policymaking, „Entropy”, vol. 23, iss. 11, s. 1-36; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/11/1391
- Bielawski J., Jakubek M., (2021), The Interplay between Migrants and Natives as a Determinant of Migrants’ Assimilation: a Coevolutionary Approach, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 13, iss. 3, s. 213-251; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2021-54-03-637741184827471741-2481.pdf
- Bielawski J., Tabor J., (2021), Convex Hull of a Fuzzy Set and Triangular Norms, „Fuzzy Sets and Systems”, vol. 417, s. 93-109; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011420302748
Bielawski J., Chotibut T., Falniowski F., Kosiorowski G., Misiurewicz M., Piliouras G., (2021), Follow-the-Regularized-Leader Routes to Chaos in Routing Games, „Proceedings of Machine Learning Research”, vol. 139, s. 925-935; http://proceedings.mlr.press/v139/bielawski21a/bielawski21a.pdf - Ciałowicz B., (2021), Demand Side as Co-Engine of Innovative Development. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3160-3171.
- Denkowska A., Wanat S., (2021), DTW-based Assessment of the Predictive Power of the Copula-DCC-GARCH-MST Model Developed for European Insurance Institutions. [W:] Porzio , Rampichini C., Bocci C. (red.), CLADAG 2021 : Book of Abstracts and Short Papers (Proceedings e Report; 128), Firenze : Firenze University Press, s. 71-74.
- Denkowska A., Denkowski M., (2021), The Bernstein-Walsh-Siciak Theorem for Analytic Hypersurfaces, „Dolomites Research Notes on Approximation”, vol. 14, iss. 3, s. 53-58; https://drna.padovauniversitypress.it/system/files/papers/Denkowska_Denkowski_MB_2021.pdf
- Denkowska A., Wanat S., (2021), Dynamic Time Warping Algorithm in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Entropy”, vol. 23, iss. 8, s. 1-18; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/8/1022
Denkowska A., Wanat S., (2021), A Dynamic MST-deltaCoVaR Model of Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Statistics in Transition : new series”, vol. 22, no. 2, s. 173-188; https://sit.stat.gov.pl/SiT/2021/2/gus_sit_2021_02_anna_denkowska_stanislaw_wanat_a_dynamic_mst_delta_covar.pdf - Denkowska A., Gwiazda P., Kalita P., (2021), On Renormalized Solutions to Elliptic Inclusions with Nonstandard Growth, „Calculus of Variations and Partial Differential Equations”, vol. 60, iss. 1, s. 1-52.
- Chotibut T., Falniowski F., Misiurewicz M., Piliouras G., (2021), Family of Chaotic Maps from Game Theory, „Dynamical Systems”, vol. 36, iss. 1, s. 48-63.
- Kornafel M., (2021), Platforma Whiteboard jako wsparcie edukacji zdalnej i stacjonarnej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”, nr 72, s. 59-61; https://event.mostwiedzy.pl/event/7/attachments/26/114/Wydruk_ZN_2021_-_nr_72.pdf
- Stark O., Kosiorowski G., (2021), Turning Relative Deprivation into a Performance Incentive Device, „The Journal of Mathematical Sociology”, vol. 45, iss. 1, s. 22-36.
- Lenart Ł., Pajor A., Kwiatkowski Ł., (2021), A Locally Both Leptokurtic and Fat-Tailed Distribution with Application in a Bayesian Stochastic Volatility Model, „Entropy”, vol. 23, iss. 6, s. 1-44; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/6/689
- Lipieta A., Malawski A., (2021), Eco-mechanisms within Economic Evolution : Schumpeterian Approach, „Journal of Economic Structures”, 10, s. 1-31; https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40008-021-00234-8
- Pajor A., (2021), New Estimators of the Bayes Factor for Models with High-Dimensional Parameter and/or Latent Variable Spaces, „Entropy”, vol. 23, iss. 4, s. 1-20; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/4/399
- Telega A., Telega I., Bieda A., (2021), Measuring Walkability with GIS – Methods Overview and New Approach Proposal, „Sustainability”, vol. 13, iss. 4, s. 1-17; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1883/htm
2020
- Baran S., (2020), Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 87 s.
- Bielawski J., (2020), Merger of Populations and Aggregate Relative Deprivation. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 10-20.
- Ciałowicz B. (red.), (2020), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., 99 s.
- Ciałowicz B., (2020), Consumer Loans in a Process of Diffusion of Innovations – an Axiomatic Analysis, „Annals of Economics and Finance”, vol. 21, no. 2, s. 393-414; http://aeconf.com/Articles/Nov2020/aef210205.pdf
- Denkowska A., (2020), Convergence of Conflict Sets and Applications. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 21-32.
- Denkowska A., (2020), Network Analysis of the EU Insurance Sector : a Tail Dependence-based MST in Modelling Systemic Risk. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 21-31.
- Denkowska A., Wanat S., (2020), Dependencies and Systemic Risk in the European Insurance Sector : New Evidence based on Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, vol. 8, nr 4, s. 7-27; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/716
- Denkowska A., Wanat S., (2020), The Structure of the EU Insurance Markets’ Connections Network after the 2004 Enlargement in the Context of Systemic Risk. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 14th International Scientific Conference „Analysis of International Relations 2020. Methods and Models of Regional Development. Summer Edition” : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 44-58.
- Denkowska A., Wanat S., (2020), A Tail Dependence-Based MST and Their Topological Indicators in Modeling Systemic Risk in the European Insurance Sector, „Risks”, vol. 8, iss. 2, s. 1-22; https://www.mdpi.com/2227-9091/8/2/39/htm
- Wanat S., Denkowska A., (2020), Dynamiczne minimalne drzewa rozpinające w analizie wzajemnych powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Sojka E., Acedański J. (red.), Współczesne problemy ekonomiczno-społeczne : metody i modele w rozwoju regionów, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 54-65.
- Chotibut T., Falniowski F., Misiurewicz M., Piliouras G., (2020), The Route to Chaos in Routing Games : When Is Price of Anarchy Too Optimistic?. [W:] Balcan M. (red.), Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020) (Advances in Neural Information Processing Systems; 33), San Diego : Neural Information Processing Systems, s. 1-12.
- Falniowski F., (2020), Entropy-Based Measure of Statistical Complexity of a Game Strategy, „Entropy”, vol. 22, iss. 4, s. 1-13; https://www.mdpi.com/1099-4300/22/4/470/htm
- Kornafel M., Telega I., (2020), Dynamics of Natural Capital in Neoclassical Growth Model, „International Journal of Sustainable Economy”, Vol. 12, no. 1, s. 1-24.
- Kornafel M., (2020), Optimal Path in Growth Model. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 59-66.
- Stark O., Kosiorowski G., (2020), An Adverse Social Welfare Effect of Quadruply Gainful Trade, „East Asian Economic Review”, vol. 24, no. 3, s. 207-235; https://www.eaerweb.org/selectArticleInfo.do?article_a_no=JE0001_2020_v24n3_207&ano=JE0001_2020_v24n3_207
- Stark O., Byra Ł., Kosiorowski G., (2020), On the Precarious Link between the Gini Coefficient and the Incentive to Migrate, „Economics Letters”, vol. 187, s. 1-5.
- Mokrzycka J., (2020), VaR and ES Calculation with a Bayesian Dynamic tCopula-GARCH Model. [W:] Tsounis N., Vlachvei A. (red.), Advances in Cross-Section Data Methods in Applied Economic Research (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 685-703.
Pajor A., (2020), MCMC Method for the IG-MSF-SBEKK Model. [W:] CIAŁOWICZ B. (red.), Quantitative Methods in the Contemporary Issues of Economics, Kraków-Legionowo : edu-Libri s.c., s. 77-88. - Pajor A., (2020), Inverted Gamma vs. Log-normal Innovations in MSF-SBEEK Models in the Forecasting of Selected Polish Exchange Rates, „Śląski Przegląd Statystyczny”, nr 18 (24), s. 197-218; https://www.dbc.wroc.pl/Content/109569/download/
- Pliś E., (2020), Diversity and Innovation in Economic Evolution, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 12, iss. 4, s. 347-367; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2020-48-26-637420204979605026-7324.pdf
- Rygiel A., (2020), Super-replication on Illiquid Markets – Semistatic Approach, „Banach Center Publications”, vol. 122, s. 207-218; https://www.impan.pl/en/publishing-house/banach-center-publications/all/122/0/114100/super-replication-on-illiquid-markets-semistatic-approach
- Osiewalski J., Prędki A., Szulik G., (2020), Efektywność edukacyjna małopolskich liceów – analiza porównawcza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (989), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075
- Telega I., Telega A., (2020), Driving Factors of Material Consumption in European Countries – Spatial Panel Data Analysis, „Journal of Environmental Economics and Policy”, Vol. 9, iss. 3, s. 269-280.
2019
- Budny K., (2019), Power Generalization of Chebyshev’s Inequality – Multivariate Case, „Statistics in Transition : new series”, vol. 20, no. 3, s. 155-170; https://www.exeley.com/exeley/journals/statistics_in_transition/20/3/pdf/10.21307_stattrans-2019-029.pdf
- Budny K., Krasodomska J., Świetla K., (2019), Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland, „Financial Sciences”, vol. 24, nr 2, s. 28-45; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/134847/edition/70302/content
- Stark O., Budziński W., Kosiorowski G., (2019), Switching Queues, Cultural Conventions, and Social Welfare, „European Journal of Operational Research”, vol. 278, iss. 3, s. 837-844.
- Stark O., Budziński W., Kosiorowski G., (2019), The Pure Effect of Social Preferences on Regional Location Choices : the Evolving Dynamics of Convergence to a Steady State Population Distribution, „Journal of Regional Science”, vol. 59, iss. 5, s. 883-909.
- Mokrzycka J., (2019), Bayesian Comparison of Bivariate Copula-GARCH and MGARCH Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 1, s. 47-71; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129362/edition/112902/content
- Wróblewska J., Pajor A., (2019), One-Period Joint Forecasts of Polish Inflation, Unemployment and Interest Rate Using Bayesian VEC-MSF Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 1, s. 23-45; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129361/edition/112901/content
- Pajor A., Kawa B., (2019), Considerations on the Validity and Applicability of the UEK Method, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, z. 2 (52), s. 173-177; http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1254/1034
- Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
- Szklarska M., (2019), Economic Activity and Reproductive Behaviours in Poland, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 1(20), s. 39-55; https://aoc.uek.krakow.pl/index.php/aoc/article/view/1603
- Telega I., (2019), Ecosystem Services in Competing Land Use Model with Infrastructure Effect, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 11, nr 2, s. 73-92; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/129772/edition/113277/content
- Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2019), Insurance Market Development and Economic Growth in Transition Countries : Some New Evidence based on the Bootstrap Panel Granger Causality Test, „Argumenta Oeconomica”, nr 1 (42), s. 213-233; https://dbc.wroc.pl/Content/68013/Wanat_Papiez_Smiech_Insurance_market_development.pdf
- Wanat S., (2019), Struktura sieci powiązań i ryzyko systemowe na europejskim rynku ubezpieczeń. [W:] Kwiecień I., Kowalczyk-Rólczyńska P. (red.), Ubezpieczenia : wyzwania rynku, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 199-211.
2018
- Budny K., (2018), Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych: konstrukcja, estymacja, zastosowania, (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 32), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 161 s.
- Budny K., Tatar J., (2018), Wielowymiarowa analiza statystyczna w badaniach rynku kapitałowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (976), s. 161-182; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1465/1176
- Ciałowicz B., (2018), Sfera popytowa w ewolucji innowacyjnej: ujęcie aksjomatyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
- Wanat S., Denkowska A., (2018), Measuring Systemic Risk in the European Insurance Sector Using Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Váchová L., Kratochvíl V. (red.), Mathematical Methods in Economics : Conference Proceedings, Praha : MatfyzPress, Publishing House of the Faculty of Mathematics and Physics Charles University, s. 630-635.
- Wanat S., Guzik K., (2018), Estimation of VaR Bounds under Dependence Uncertainty and Their Use for the SCR Calculation in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 583-592.
- Wanat S., Guzik K., (2018), Odporność standardowej formuły wyznaczania kapitałowych wymogów wypłacalności na błędną specyfikację zależności, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 541, s. 283-294; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140562/edition/72543/content
- Kornafel M., Telega I., (2018), Natural Capital in Economic Models, „Przegląd Statystyczny”, t. 65, z. 3, s. 253-270; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok_2018/Zeszyt_3/PS_2018_65_3_253-270.pdf
- Kornafel M., (2018), When do Optima Converge to Optimum?, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 19, s. 23-34; https://aoc.uek.krakow.pl/index.php/aoc/article/view/1604
- Stark O., Kosiorowski G., Jakubek M., (2018), An Adverse Social Welfare Consequence of a Rich-to-Poor Income Transfer : a Relative Deprivation Approach. [W:] Bandyopadhyay S. (red.), Research on Economic Inequality : Poverty, Inequality and Welfare (Research on Economic Inequality; vol. 25), Bingley : Emerald Publishing, s. 1-37.
- Lenart Ł., (2018), Generalized Subsampling Procedure for Non-stationary Time Series, „Electronic Journal of Statistics”, vol. 12, no. 2, s. 3875-3907; https://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ejs/1543979029
- Lenart Ł., (2018), Bayesian Inference for a Deterministic Cycle with Time-Varying Amplitude : the Case of the Growth Cycle in European Countries, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 10, nr 3, s. 233-262; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125281/edition/109311/content
- Lenart Ł., Pipień M., (2018), Cyclical Properties of the Credit and Production in Selected European Countries – a Comparison of Deterministic and Stochastic Cycle Approach, „Acta Physica Polonica A”, vol. 133, no. 6, s. 1371-1387; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/133/app133z6p05.pdf
- Lenart Ł., Wróblewska J., (2018), Nonlinear Stochastic Cycle Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 248-255.
- Lenart Ł., (2018), Bayesian Inference for Deterministic Cycle with Time-varying Amplitude. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 239-247.
- Lipieta A., (2018), The Role of Imitative Mechanisms within the Economic Evolution, „Economics and Business Review”, vol. 4 (18), nr 4, s. 64-82; http://www.ebr.edu.pl/volume18/issue4/2018_4_64.pdf
- Lipieta A., (2018), Adjustment Processes Resulting in Equilibrium in the Private Ownership Economy, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 10, nr 4, s. 305-332; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125874/edition/109834/content
- Lipieta A., Malawski A., (2018), Comparative Analysis of Mechanisms of Schumpeterian Evolution, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, vol. 14, iss. 1, s. 7-28; http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol14/issue1/JEMI_Vol14_Issue1_2018_Article1.pdf
- Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
- Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., Strahl D., (2018), Aproksymacja wyników dynamicznego skalowania wielowymiarowego trendami nieliniowymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 507, s. 161-168; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44501&from=publication
- Markowska M., Sokołowski A., Rygiel A., (2018), Women in EU as Seen by Dynamic Principal Component Analysis (PCA), „Archives of Data Science, Series A” [on-line], vol. 4, no. 1, s. 1-18; https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000118864
- Telega I., (2018), Czynniki zapotrzebowania materiałowego w krajach UE w latach 2000-2015, „Przegląd Statystyczny”, vol. 65, z. 1, s. 101-116; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/1/PS_01_2018__09_Ivan%20TELEGA%20%E2%80%93%20Czynniki%20zapotrzebowania%20materia%C5%82owego%20w%20krajach%20UE%20w%20latach%202000%E2%80%932015.pdf
- Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Selected Statistical Models in Non-Life Insurance with R, Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 197 s.
- Wolny-Dominiak A., Wanat S., Sobiecki D., (2018), Modelling Quantile Premium for Dependent LOBs in Property/Casualty Insurance. [W:] Bem A., Daszyńska-Żygadło K., Hajdíková T., Juhász P. (red.), Finance and Sustainability (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 265-272.
2017
- Baran S., Palmowski Z., (2017), Optimizing the Expected Utility of Dividend Payments for a Cramér-Lundberg Risk Process, „Applicationes Mathematicae”, t. 44, s. 247-265.
- Stark O., Bielawski J., Falniowski F., (2017), A Class of Proximity-sensitive Measures of Relative Deprivation, „Economics Letters”, vol. 160, iss. 1, s. 105-110.
- Budny K., (2017), Estimation of the Central Moments of a Random Vector Based on the Definition of the Power of a Vector, „Statistics in Transition”, vol. 18, nr 1, s. 7-26; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3498/10/1/estimation_of_the_central_moments_of_a_random_vector_based_on_the_definition_of_the_power_of_a_vector.pdf
- Ciałowicz B., (2017), Demand Sphere as a Co-engine of Sustainable Development, „European Journal of Sustainable Development”, vol. 6, no. 4, s. 465-474; https://ecsdev.org/ojs/index.php/ejsd/article/download/587/584
- Ciałowicz B., Malawski A., (2017), Innovativeness of Banks as a Driver of Social Welfare, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 2, s. 97-113; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122203/edition/106519/content
- Ćwięczek I., Lipieta A., (2017), Innovative Mechanisms in a Private Ownership Economy with a Financial Market, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 17, s. 7-19; https://aoc.uek.krakow.pl/index.php/aoc/article/view/1325
- Kornafel M., Denkowska A., (2017), Producers’ Optima in Schumpeterian Evolution, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (970), s. 55-66; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1456/1047
- Byszewski J., Falniowski F., Kwietniak D., (2017), Transitive Dendrite Map with Zero Entropy, „Ergodic Theory and Dynamical Systems”, vol. 37, iss. 7, s. 2077-2083.
- Stark O., Falniowski F., Jakubek M., (2017), Consensus Income Distribution, „Review of Income and Wealth”, vol. 63, iss. 4, s. 899-911; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/roiw.12291
- Wanat S., Guzik K., (2017), Uncertainty of the Dependence Structure and Risk Diversification Effect in Solvency II. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 447-456.
- Lenart Ł., Mazur B., (2017), Business Cycle Analysis with Short Time Series : a Stochastic versus a Non-stochastic Approach. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 212-221.
- Lenart Ł., (2017), Exponential Smoothing Models with Time-varying Periodic Parameters. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 202-211.
- Lenart Ł., (2017), Examination of Seasonal Volatility in HICP for Baltic Region Countries : Non-Parametric Test versus Forecasting Experiment, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 1, s. 29-67; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122199/edition/106516/content
- Lenart Ł., Pipień M., (2017), Non-Parametric Test for the Existence of the Common Deterministic Cycle : the Case of the Selected European Countries, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 9, nr 3, s. 201-241; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/122209/edition/106524/content
- Dudek A., Lenart Ł., (2017), Subsampling for Nonstationary Time Series with Non-Zero Mean Function, „Statistics & Probability Letters”, vol. 129, s. 252-259; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715217302067/pdfft?md5=cbffc2b4dde1b80e600c3da904f73851&pid=1-s2.0-S0167715217302067-main.pdf
- Lenart Ł., (2017), Testing for Trading-day Effects in Production in Industry : a Bayesian Approach, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, vol. 18 (XVIII), nr 1, s. 88-98; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T18_z1.pdf
- Lenart Ł., (2017), Probabilistic Analysis of the Cyclical Fluctuations on the Business Cycle Clock : the Case of Visegrad Group, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 58, s. 105-126; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117552/edition/102212/content
- Lenart Ł., Pipień M., (2017), The Dynamics of the Credit Cycle in Selected Asian Countries, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 58, s. 127-134; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117553/edition/102213/content
- Lipieta A., (2017), Adjustment Processes on the Market with Countable Number of Agents and Commodities, „Przegląd Statystyczny”, vol. 64, z. 3, s. 249-263; https://ps.stat.gov.pl/PS/2017/3/ps_3_2017__04_AGNIESZKA%20LIPIETA%20ADJUSTMENT%20PROCESSES%20ON%20THE%20MARKET%20WITH%20COUNTABLE%20NUMBER%20OF%20AGENTS%20AND%20C.pdf
- Mokrzycka J., (2017), Porównanie bayesowskich modeli Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrycznością rozkładów warunkowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 11 (971), s. 111-134; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1388/1057
- Ogorzały J., (2017), Dynamic Contact Problem with Thermal Effect, „Georgian Mathematical Journal”, vol. 24, iss. 4, s. 591-607.
- Migórski S., Ogorzały J., (2017), A Variational-hemivariational Inequality in Contact Problem for Locking Materials and Nonmonotone Slip Dependent Friction, „Acta Mathematica Scientia”, vol. 37B, iss. 6, s. 1639-1652; https://ac.els-cdn.com/S0252960217300978/1-s2.0-S0252960217300978-main.pdf?_tid=a5a6e0ab-fa20-42da-b679-31889dfa519d&acdnat=1541660151_01431be2fc5aca28372e288175f82fee
- Migórski S., Ogorzały J., (2017), Dynamic History-dependent Variational-hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics, „Zeitschrift für angewandte Mathematik und Physik”, vol. 68, iss. 1, s. 1-22; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00033-016-0758-4.pdf
- Modrzejewska A., Pajor A., (2017), The Short-Term Relationships Among the U.S., German and Greek Bond Markets in Times of Financial Crises : a Bayesian Analysis of Exogeneity in the VAR-SV Model, „Argumenta Oeconomica”, nr 1 (38), s. 257-283; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36710/Modrzejewska_The_Short_Term_Relationships_Among_The_US_2017.pdf
- Pajor A., (2017), A Note on the UEK Method, „Barometr Regionalny”, t. 15, nr 3, s. 7-10; http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br49_01pajor.pdf
- Pajor A., Wróblewska J., (2017), VEC-MSF Models in Bayesian Analysis of Short- and Long-Run Relationships, „Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics” [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 1-22 (article number 20160004); https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/snde-2016-0004/html
- Pajor A., (2017), Estimating the Marginal Likelihood Using the Arithmetic Mean Identity, „Bayesian Analysis”, vol. 12, no 1, s. 261-287; http://projecteuclid.org/download/pdfview_1/euclid.ba/1459772735
- Spurek P., Tabor J., Rola P., Ociepka M., (2017), ICA Based on Asymmetry, „Pattern Recognition”, vol. 67, s. 230-244; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320317300821
- Rygiel A., (2017), Super-replication of European Options with Convex Payoff under Proportional Transaction Costs, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 10 (970), s. 91-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1472/1058
- Rygiel A., Stettner Ł., (2017), Remarks on Simple Arbitrage on Markets with Bid and Ask Prices, „Applicationes Mathematicae”, t. 44, z. 1, s. 33-55.
- Tatar J., (2017), Zbieżność stochastyczna ciągów wektorów losowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (965), s. 107-116; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1306/990
- Telega I., Telega A., (2017), Natural Capital Changes in Poland – Integrating Spatial and Economic Approach, „Economic and Environmental Studies”, vol. 17, no. 4(44), s. 907-922; https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/2741/2203
- Wanat S., (2017), Analiza powiązań i ryzyka systemowego na europejskim rynku ubezpieczeń z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Sułkowska W., Cycoń M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 85-102.
- Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2017), Prediction of Total Claim Amount Using Longitudinal Data. [W:] Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M., Acedański J. (red.), 8th International Scientific Conference „Analysis of International Relations 2017. Methods and Models of Regional Development” : Conference Proceedings, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 142-150.
- Wanat S., (2017), Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-236.
- Wanat S., Konieczny R., (2017), Value-at-Risk Estimation under Dependence Uncertainty. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-29.
- Wanat S., Konieczny R., (2017), Estimation of the Diversification Effect in Solvency II Under Dependence Uncertainty, „Nauki o Finansach”, nr 4 (33), s. 89-104; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/47031/edition/40969/content
2016
- Andrzejewski M., Baran S., Łojewska M., Szuba S., Szulik G., (2016), Istotność i ryzyko w procesie badania sprawozdania finansowego. [W:] ANDRZEJEWSKI M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 183-211.
- Goyeneche D., Bielawski J., Życzkowski K., (2016), Multipartite Entanglement in Heterogeneous Systems, „Physical Review A”, vol. 94, iss. 1, s. 012346-012355.
- Budny K., (2016), An Extension of the Multivariate Chebyshev’s Inequality to a Random Vector with a Singular Covariance Matrix, „Communications in Statistics : Theory and Methods”, Vol. 45, No. 17, s. 5220-5223.
- Ciałowicz B., Malawski A., (2016), The Logic of Imitative Processes : Imitation as Secondary Innovation – an Axiomatic Schumpeterian Analysis, „Argumenta Oeconomica Cracoviensia”, no 15, s. 43-56; https://aoc.uek.krakow.pl/index.php/aoc/article/view/934
- Ciałowicz B., (2016), Analiza roli kredytów konsumpcyjnych w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 9 (957), s. 5-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1016/891
- Ciałowicz B., (2016), Innowacyjność konsumentów w procesie dyfuzji innowacji – ujęcie aksjomatyczne. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 21-32.
- Kornafel M., (2016), Konstrukcja modelu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 45-51.
- Lenart Ł., Mazur B., (2016), On Bayesian Inference for Almost Periodic in Mean Autoregressive Models, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 3, s. 255-271; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%203/2016_63_3_255-272.pdf
- Lenart Ł., (2016), Detecting the Periodicity of Autocovariance Function for M-dependent Time Series by Graphical Method, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 57, s. 19-36.
- Lenart Ł., (2016), Generalized Resampling Scheme With Application to Spectral Density Matrix in Almost Periodically Correlated Class of Time Series, „Journal of Time Series Analysis”, vol. 37, iss. 3, s. 369-404.
- Lenart Ł., Mazur B., Pipień M., (2016), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis, „Equilibrium”, vol. 11, iss. 4, s. 769-783; https://journals.economic-research.pl/eq/article/view/108
- Lenart Ł., Leszczyńska-Paczesna A., (2016), Do Market Prices Improve the Accuracy of Inflation Forecasting in Poland? : a Disaggregated Approach, „Bank i Kredyt”, vol. 47, nr 5, s. 365-393; http://bankikredyt.nbp.pl/content/2016/05/bik_05_2016_01_art.pdf
- Lenart Ł., Pipień M., (2016), Koncepcja wstęgowego zegara cyklu koniunkturalnego w ujęciu nieparametrycznym, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 4, s. 375-390; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%204/2016_63_4_375-390.pdf
- Lipieta A., Malawski A., (2016), Price Versus Quality Competition : in Search for Schumpeterian Evolution Mechanisms, „Journal of Evolutionary Economics”, vol. 26, no. 5, s. 1137-1171.
- Lipieta A., (2016), Adjustment Processes in a Debreu-Type Economy. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 75-86.
- Mokrzycka J., Pajor A., (2016), Formalne porównanie modeli Copula-AR(1)-T-GARCH(1,1) dla subindeksów indeksu WIG, „Przegląd Statystyczny”, R. 63, z. 2, s. 123-148; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202016/Zeszyt%202/2016_63_2_123-148.pdf
- Pajor A., (2016), Standardowy błąd numeryczny dla estymatorów CHM i CAM, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 304, s. 7-18; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_304/01.pdf
- Pajor A., (2016), Discrete-time Stochastic Volatility Process in Option Pricing : a Generalisation of the Amin-Ng and the Black-Scholes models, „International Journal of Financial Markets and Derivatives”, Vol. 5, No. 2/3/4, s. 189-211.
- Telega I., Malaczewski M., (2016), Wzrost gospodarczy, zasoby naturalne oraz środowisko w świetle schumpeterowskiej teorii wzrostu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 452, s. 74-90; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/36106/Telega_Wzrost_Gospodarczy_Zasoby_Naturalne_Oraz_Srodowisko_2016.pdf
- Telega I., (2016), Kapitał naturalny w modelach wzrostu gospodarczego. [W:] Jurek W. (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodarczego i informatyki ekonomicznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 138-148.
- Wanat S., Śmiech S., Papież M., (2016), In Search of Hedges and Safe Havens in Global Financial Markets, „Statistics in Transition : new series”, vol. 17, no. 3, s. 557-574; http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultlistaplikow/3478/17/1/d1_wanat_smiech_papiez_s557_574.pdf
- Wanat S., (2016), Modelling Economic Capital Using Copulas. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 15-23.
- Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2016), Taryfikacja a priori z wykorzystaniem kopuli, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 415, s. 258-265; http://www.dbc.wroc.pl/publication/36691
2015
- Stark O., Bielawski J., Jakubek M., (2015), The Impact of the Assimilation of Migrants on the Well-being of Native Inhabitants : a Theory, „Journal of Economic Behavior & Organization”, vol. 111, s. 71-78.
- Ciałowicz B., (2015), Analysis of consumer innovativeness in an axiomatic approach, „Mathematical Economics”, nr 11(18), s. 21-32; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37948
- Falniowski F., (2015), Generalized Conditional Entropy – Determinicity of a Process and Rokhlin’s Formula, „Open Systems & Information Dynamics”, vol. 22, iss. 4, s. 1550025-1-1550025-21.
- Falniowski F., Kulczycki M., Kwietniak D., Li J., (2015), Two Results on Entropy, Chaos and Independence in Symbolic Dynamics, „Discrete and Continuous Dynamical Systems – Series B”, vol. 20, nr 10, s. 3487-3505.
- Guzik K., Prysak P., (2015), Rentowność portfeli inwestycyjnych zbudowanych na bazie relacji częściowego porządku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 1 (937), s. 51-67; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/464
- Kosiorowski G., (2015), Modelowanie fikcji : inwazja zombie, „Delta”, nr 3(490), s. 14-16; http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/zastosowania/2015/02/28/Inwazja_zombie/
- Kosiorowski G., (2015), Jak rozpoznać Cylona?, „Delta”, nr 6(493), s. 5-7; http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/zastosowania/2015/05/25/Jak_rozpoznac_Cylona/
- Lenart Ł., (2015), Discrete Spectral Analysis : the Case of Industrial Production in Selected European Countries, „Dynamic Econometric Models”, vol. 15, s. 27-47; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/view/DEM.2015.002/7767
- Lenart Ł., Pipień M., (2015), Empirical Properties of the Credit and Equity Cycle within Almost Periodically Correlated Stochastic Processes – the Case of Poland, UK and USA, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 7, nr 3, s. 169-186; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2015-05-17-635806803406562500-3057.pdf
- Lenart Ł., Pipień M., (2015), Własności empiryczne cyklu finansowego – analiza porównawcza Czech, Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i USA, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 56, s. 81-112; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101997/edition/88012/content
- Mazur B., Lenart Ł., Pipień M., (2015), Statistical Analysis of Business Cycle Fluctuations in Poland Before and After the Crisis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1142-1156.
- Lipieta A., (2015), Existence and uniqueness of the producers’ optimal adjustment trajectoryin the Debreu-type economy, „Mathematical Economics”, nr 11(18), s. 55-68; http://www.dbc.wroc.pl/publication/37951
- Lipieta A., (2015), The Optimal Producers’ Adjustment Trajectory, „Przegląd Statystyczny”, R. 62, z. 3, s. 281-300; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202015/Zeszyt%203/2015_62_3_281-300.pdf
- Lipieta A., (2015), Producers’ Adjustment Trajectories Resulting in Equilibrium in the Economy with Linear Consumption Sets, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 7, nr 4, s. 187-204; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2015-24-16-635858654549531250-3242.pdf
- Lipieta A., (2015), Changing Production on the Market with Continuum Traders, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (940), s. 71-83; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/498
- Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, „Bank i Kredyt”, vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
- Prysak P., (2015), Mathematical Preparation of First-year Students of Applied Informatics for Studies at the University of Economics, „Didactics of Mathematics”, no. 12 (16), s. 93-110; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=302
- Prysak P., (2015), The Analysis of Typical Mathematical Errors Made by Students of Economic Majors. [W:] Żeromska (red.), Mathematical Transgressions and Education, Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, s. 87-98.
- Rola P., (2015), Arbitrage in Markets with Bid-ask Spreads : the Fundamental Theorem of Asset Pricing in Finite Discrete Time Markets with Bid-ask Spreads and a Money Account, „Annals of Finance”, vol. 11, iss. 3, s. 453-475.
- Rygiel A., (2015), Brak arbitrażu na rynkach z proporcjonalnymi kosztami transakcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 1 (937), s. 127-139; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/469/360
- Telega I., (2015), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego – zarys problemu. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 423-435.
- Telega I., (2015), Kapitał naturalny a proces ekologizacji gospodarki. [W:] Kożuch M. (red.), Ekologizacja gospodarki, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-47.
- Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), The Conditional Dependence Structure between Precious Metals : a Copula-GARCH Approach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 4 (940), s. 19-33; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/494
- Wolny-Dominiak A., Wanat S., (2015), Total Claims Amount Model Using Longitudinal Data. [W:] Kaderová A. (red.), Actuarial Science in Theory and in Practice [Dokument elektroniczny], Bratislava : EKONÓM publishing, s. 191-201.
- Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2015), Causality in Distribution Between European Stock Markets and Commodity Prices: Using Independence Test Based on the Empirical Copula, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 381, s. 439-454; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32776
2014
- Budny K., (2014), A Generalization of Chebyshev’s Inequality for Hilbert-space-valued Random Elements, „Statistics & Probability Letters”, vol. 88, s. 62-65.
- Budny K., (2014), Współczynnik ekscesu wektora losowego, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 203, s. 28-38; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158924&from=publication
- Budny K., Szklarska M., Tatar J., (2014), Wielowymiarowa analiza sytuacji społeczno-demograficznej Polski, „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, R. 18, nr 1, s. 273-288; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,416,Katarzyna_Budny_Marta_Szklarska_Jan_Tatar_Wielowymiarowa_analiza_sytuacji_spoleczno_demograficznej_Polski.html
- Budny K., (2014), Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na definicji potęgi wektora, „Folia Oeconomica Cracoviensia”, vol. 55, s. 81-96; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/101981/edition/87996/content
- Budny K., Tatar J., (2014), Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora, „Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 189, s. 27-39; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/131532/edition/123593
- Ciałowicz B., (2014), The Phenomenon of Equifinality in Innovative Development of the Monetary Private Ownership Economy-an Axiomatic Set-up, „Economic Modelling”, vol. 38, s. 1-5.
- Ciałowicz B., (2014), Rola imitacji w schumpeterowskiej ewolucji innowacyjnej : ujęcie aksjomatyczne. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 56-65.
- Ćwięczek I., Malawski A., (2014), Autonomia sfery finansów – analiza aksjomatyczna. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-174.
- Falniowski F., (2014), On the Connections of Generalized Entropies with Shannon and Kolmogorov-Sinai Entropies, „Entropy”, vol. 16, nr 7, s. 3732-3753; https://www.mdpi.com/1099-4300/16/7/3732/htm
- Stark O., Jakubek M., Falniowski F., (2014), Reconciling the Rawlsian and the Utilitarian Approaches to the Maximization of Social Welfare, „Economics Letters”, vol. 122, iss. 3, s. 439-444; http://ostark.uni-klu.ac.at/publications/2013/Reconciling%20the%20Rawlsian%20and%20the%20Utilitarian%20Approaches%20to%20the%20Maximization%20of%20Social%20Welfare.pdf
- Kornafel M., (2014), Kilka uwag o zagadnieniu akumulacji kapitału ze strukturą wiekową w ujęciu lepkościowym. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 66-75.
- Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Forecasts of the Macroeconomic Situation and their Impact on Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) – The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 177-190.
- Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 137-162.
- Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Macroeconomic Modelling of Bankruptcy Risk. [W:] Boguszewski (red.), RRI (ISR) – The Rapid Response Instrument to Bankruptcy Risk in the Non-financial Sector : Design and Implementation, Warsaw : Polish Agency for Enterprise Development, s. 133-158.
- Lenart Ł., Mazur B., Mucha K., Pipień M., Wróblewska J., (2014), Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością. [W:] Boguszewski (red.), Instrument szybkiego reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych : koncepcja i implementacja, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 181-194.
- Mrówka J., Malawski A., (2014), Od wolności do swobody wyboru – formalizacja idei Sena w modelu Arrowa-Debreu, „Prakseologia”, nr 156, s. 157-175; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=159&view=Fit
- Mrówka J., (2014), Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 5 (929), s. 19-39; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/568
- Pajor A., (2014), Konstrukcja optymalnego portfela w bayesowskim modelu MSF-SBEKK : portfele funduszy inwestycyjnych PKO TFI, „Bank i Kredyt”, vol. 45, nr 1, s. 53-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171265135
- Prysak P., (2014), Matematyczne przygotowanie absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia na kierunkach ekonomicznych. [W:] Piekarski J., Kamińska M., Tomaszewska L., Bartuś E. (red.), Nauczyciel i nauczanie w warunkach zmiany edukacyjnej, Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 187-199.
- Tatar J., (2014), Metody matematyczne i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych na konferencjach statystyków, ekonometryków i matematyków uczelni ekonomicznych Polski Południowej. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-28.
- Wanat S., (2014), Analiza wrażliwości kapitałowych wymogów wypłacalności z tytułu ryzyka składki i rezerw na zależność między liniami biznesu ubezpieczeń działu II. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 207-215.
- Wanat S., (2014), Efekt dywersyfikacji ryzyka w Solvency II w świetle wyników ilościowego badania wpływu QIS5, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 371, s. 320-330; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29577&from=publication
- Wanat S., (2014), Dependency Structures in Determining Solvency Capital Requirements Under the Solvency II Regulations. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 82-98.
- Wanat S., (2014), Ocena efektu dywersyfikacji ryzyka w Solvency II : aspekty metodyczny i praktyczny, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3, s. 115-132; https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU3_2014/07%20wanat.pdf
- Wanat S., Papież M., Śmiech S., (2014), The Conditional Dependence Structure Among Precious Metals: a Copula-GARCH Approach. [W:] Talašová J., Stoklasa J., Talášek T. (red.), Proceedings of 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Olomouc : Palacký University, s. 1096-1101.
2013
- Baran S., Palmowski Z., (2013), Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Cramera-Lundberga, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 31, s. 27-43; http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z31_02.pdf
- Budny K., (2013), Wybrane własności kurtozy wektora losowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 923, s. 47-58; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/687
- Malawski A., Ciałowicz B., (2013), Demand-driven Schumpeterian Innovative Evolution. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-65.
- Ćwięczek I., (2013), Innovations and Risk in the Two-period General Equilibrium Models. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 66-93.
- Denkowska A., (2013), One-Complemented Subspaces in Musielak-Orlicz Sequence Spaces with a General Smoothness Condition, „Numerical Functional Analysis and Optimization”, vol. 34, iss. 9, s. 1001-1032.
- Denkowska A., (2013), Contractive and Optimal Sets in Musielak-Orlicz Spaces with a Smoothness Condition, „Opuscula Mathematica”, nr 33/4, s. 667-684; http://journals.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/2013.33.4/OpMath.2013.33.4.667.pdf
- Guzik K., Smaga E., (2013), Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 217 s.
- Kornafel M., (2013), Schumpeterian Evolutionary Mainstream Economics. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-160.
- Kosiorowski G., Wójcik K., (2013), Topological Method for Detecting Fixed Points of Maps Homotopic to Selfmaps of Compact ENRs, „Proceedings of the American Mathematical Society”, nr 141, s. 245-252.
- Lenart Ł., Pipień M., (2013), Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis, „Acta Physica Polonica A”, vol. 123, no. 3, s. 567-583; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/123/a123z3p15.pdf
- Lenart Ł., (2013), Non-parametric frequency identification and estimation in mean function for almost periodically correlated time series, „Journal of Multivariate Analysis”, vol. 115, s. 252-269.
- Lenart Ł., Pipień M., (2013), Seasonality Revisited – Statistical Testing for Almost Periodically Correlated Stochastic Processes, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 5, nr 2, s. 85-102; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2013-48-15-635174309091875000-2415.pdf
- Lipieta A., (2013), The Private Ownership Economy with a Reduced Consumption Sphere as an Economic Mechanism, „Mathematical Economics”, nr 9(16), s. 39-54; http://journal.ue.wroc.pl/files/download.php?ar=267
- Lipieta A., (2013), Mechanisms of Schumpeterian Evolution. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-119.
- Mrówka J., (2013), Poverty, Distributive Justice and Freedom of Choice in the Schumpeterian Perspective. [W:] Malawski A. (red.), Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 120-142.
- Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk’s Correction of the Harmonic Mean Estimator, „Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)”, vol. 5, nr 4, s. 271-275; https://cejeme.pan.pl/publishedarticles/2014-14-08-635299028582656250-4608.pdf
- Tatar J., (2013), Modele wskaźnikowe rynku kapitałowego wykorzystujące funkcję regresji wektorów losowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 923, s. 37-45; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/686
- Telega I., (2013), Wskaźnik zużycia kapitału naturalnego – zarys problemu. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-10.
Publikacje dydaktyczne
Zadania z matematyki stosowanej
Anna Gryglaszewska, Maria Kosiorowska, Barbara Paszek, Maria Rusek
2020
Workouts in Calculus and Linear Algebra with Applications in Economics
Beata Ciałowicz
2017
Teoria równowagi ogólnej Arrowa-Debreu - zbiór zadań
Beata Ciałowicz, Ilona Ćwięczek, Agnieszka Lipieta
2013
Elementy algebry dla studentów ekonomii i zarządzania
Andrzej Malawski
2008