Prelegent:
Mgr Artur Jasielski
Mgr Artur Jasielski
Ceny, czas trwania cen i płynność rynku
24 marca, 2025
13:00 s. 402 Paw. A
Prelegent:
Mgr Artur Jasielski
Mgr Artur Jasielski
Niepewność dywidendy a niepewność zmienności stóp zwrotu na przykładzie indeksu WIG 20
5 listopada, 2024
13:00 s. 402 Paw. A
Prelegent:
Dr Andrzej Pisulewski
Dr Andrzej Pisulewski
Subsidizing Efficiency: The Role of Common Agricultural Policy Investment Support in Boosting Productivity of Polish Dairy Farms
22 października, 2024
13:00 s. 402 Paw. A
Prelegent:
Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK
Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK
Bayesowski model VEC z trendami bazującymi na twierdzeniu de Moivre’a-Laplace’a
11 lipca, 2024
12:00 s. 402 Paw. A
Prelegent:
Dr hab. Artur Prędki, prof. UEK
Dr hab. Artur Prędki, prof. UEK
Pomiar efektywności badawczo-rozwojowej publicznych instytutów badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem instytutów PAN
15 stycznia, 2024
10:00 MS Teams
Prelegent:
Mgr Wojciech Sabat (Doktorant Szkoły Doktorskiej)
Mgr Wojciech Sabat (Doktorant Szkoły Doktorskiej)
Wpływ uwzględnienia politycznego cyklu budżetowego na wyniki modelowania prawa Wagnera w UE 11 – wnioski z modeli panelowych
26 czerwca, 2023
13:00 MS Teams
Prelegent:
Mgr Monika Zbozień
Mgr Monika Zbozień
Wpływ robotyzacji produkcji na udział pracy w dochodzie narodowym dla wybranych krajów europejskich w latach 2005 – 2019
2 lutego, 2023
10:00 MS Teams
Prelegent:
Mgr Maciej Wawrzyniak (Doktorant Szkoły Doktorskiej UEK)
Mgr Maciej Wawrzyniak (Doktorant Szkoły Doktorskiej UEK)
Efektywność ekonomiczna banków komercyjnych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
25 maja, 2022
09:00 MS Teams
Prelegent:
Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK
Dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK
Bayesowski model VEC dla częstości z przedziału [0, pi]
11 maja, 2022
09:30 MS Teams
Prelegent:
Prof. UEK dr hab. Justyna Wróblewska
Prof. UEK dr hab. Justyna Wróblewska
Prognoza w ramach modeli VEC. Czy warto szacować zależności długookresowe
20 stycznia, 2021
Zebranie on-line
Prelegent:
Prof. UEK dr hab. Artur Prędki
Prof. UEK dr hab. Artur Prędki
Zastosowanie NDEA do oceny efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich
28 października, 2020
Zebranie on-line
Prelegent:
Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski
Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski
„Efektywność gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych – analiza ekonometryczna (dla Polski i krajów UE)”
5 marca, 2020
s. 416 Paw. A 16:30
Prelegent:
Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski
Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr Andrzej Pisulewski
„Efektywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych – hierarchiczne stochastyczne modele graniczne (podejście bayesowskie)”
27 listopada, 2019
s. 416 Paw. A 13:15:00
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Bayesowska analiza kointegracji sezonowej
13.XI.2019
s. 416 Paw. A 13:00:00
Prelegent: Dr Justyna Wróblewska, dr Łukasz Kwiatkowski
„Bayesowskie modele MSH-SVAR w identyfikacji wstrząsów w gospodarce polskiej”
28.III.2019 r.
s. 416 Paw. A 16:30
Prelegent: mgr Adrian Burda
„Bayesowskie modele STVEC w empirycznej analizie kursu walutowego”
07.III.2019 r.
s. 416 Paw. A 16:30
Prelegent: prof. dr hab. Jacek Osiewalski
„Bayesian interpretation of some empirical Bayes procedures”
21.II.2019 r.
s. 416 Paw. A 16:30
Prelegent: prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec, dr hab. Artur Prędki, dr Andrzej Pisulewski
„Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych”
04.II.2019 r.
s. 301 B Paw. A 13:00
Prelegent: prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień Dawid Jarco
„Investigating the Heterogeneity of Economic Convergence in Latin America Countries – An Econometric Analysis of Systems of Regression Equations”
13.XII.2018 r.
s. 416 Paw. A 16:30
Prelegent: mgr Milena Suliga
Wpływ dnia wygasania indeksowych I akcyjnych kontraktów futures na rynek GPW w Warszawie
13.IX.2018 r.
s.251 Paw. B 11:30
Prelegent: dr inż. Kamil Makieła, dr Błażej Mazur
Generalized stochastic frontier models with applications in econometric analysis of productivity and inefficiency
12.VII.2018 r.
s.7 Paw. S-D 11:00
Prelegent: mgr Milena Suliga
Wpływ dnia wygasania indeksowych i akcyjnych kontraktów futures na rynek kasowy GPW w Warszawie
05.VII.2018 r.
s. 7 Paw. S-D 11:30
Prelegent: mgr Anna Chudzicka – Bator
Procesy ACD o zmiennych parametrach w modelowaniu i prognozowaniu intensywności transakcji na kasowym rynku złotego.
21.VI.2018
s. F Paw. C, g. 13:30
Prelegent: dr Andrzej Pisulewski
Dynamika bezrobocia w Polsce – zastosowanie progowego modelu autoregresyjnego
07.VI.2018
s. E Paw. C, g. 16:30
Prelegent: mgr Aleksandra Karcińska
Krótkookresowe prognozowanie polskiego PKB z wykorzystaniem dynamicznych modeli czynnikowych estymowanych przy pomocy filtru Kalmana
24.V.2018
s. D Paw. C, g. 16:30
Prelegent: mgr Ievgenii Maistrenko
Modele dyfuzji rynkowej nowego produktu – integracja podejść
17.V.2018.
s. 416 Paw. A, g. 16.30
Prelegent: dr Marcin Błażejowski
Bayesian Model Averaging for ADL models in GRETL
12.IV.2018
Prelegent: dr Jacek Kwiatkowski
Prelegent: prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień
The impact of capital on lending in economic downturns and investor protection – the case of large UE banks
1.II.2018
Prelegent: prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec
Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicznych w Polsce
18.I.2018
Prelegent: dr hab. Artur Prędki
próba analizy efektywności technicznej uczelni publicznych o profilu akademickim nadzorowanych przez MNiSW
23.XI.2017
Prelegent: dr inż. Kamil Makieła
Foreign Direct Investment and Productivity
9.XI.2017
Prelegent: mgr Liwiusz Wojciechowski
Prelegent: dr Łukasz Kwiatkowski
Identyfikacja wstrząsów w ramach bayesowskiego modelu VEC z (markowowskimi) przełączeniami macierzy kowariancji
26.X.2017
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Prelegent: prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień
20.IV.2017
Prelegent: prof. UEK Marek Dębrowski
Izolacyjne właściwości systemów kursowych w krajach Europy Środkowej i wschodniej
30.03.2017
Prelegent: dr Justyna Wróbleska
Prelegent: prof. dr hab. Jacek Osiewalski
A bivariate model of the number of children and the age at first birth
16.III.2017
Prelegent: mgr Beata Osiewalska
Prelegent: dr Jerzy Skrzypek
Nowe pokolenia na Uniwersytecie. Jak możemy im pomóc, korzystając z Moodle’a ?
26.01.2017
Prelegent: Anna Stanisławska – Mischke
Prelegent: dr Błażej Mazur
Time-varying asymmetry and tail thickness in long series of daily financial returns
12.I.2017
Prelegent: dr Błażej Mazur
Bayesowskie modele DCS ze zmienną w czasie warunkową asymetrią
15.XII.2016
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Marzec
Dwuwymiarowe zmienne licznikowe – bayesowskie modelowanie selekcji próby
24.XI.2016 r.
s. 416 g. 16:30
Prelegent: prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prelegent: prof. dr hab. Jerzy Marzec
10.XI.2016 r.
sala 416
Prelegent: dr Krzysztof Makieła
„Bayesian Stochastic Frontier Analysis Toolbox for MATLAB”
3.XI.2016 r.
s.416 g. 16:30
Prelegent: prof. UEK dr hab. Anna Pajor
Estymacja wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji za pomocą skorygowanej średniej arytmetycznej
27.X.2016
s. 416 g. 16:30
Prelegent: dr Maciej Kostrzewski
Wykrywanie skoków w wybranych szeregach czasowych
13.10.2016 r.
s. 416 g. 16:30
Prelegent:
Rok akademicki 2015/16
Prelegent: mgr Justyna Mokrzycka
Bayesowskie modele Copula-AR(1)-GARCH(1,1) z asymetrią rozkładów warunkowych
10.05.2016 r.
sala A g. 16:30
Prelegent: dr Kamil Makieła
On Bayesian estimation of a generalized true random-effects model and Gibbs sampling
28.01.2016 r.
416 g. 17:00
Prelegent: mgr Andrzej Pisulewski
Stochastyczna analiza graniczna gospodarstw mlecznych w Polsce
17.XII.2015
Prelegent:
Rok akademicki 2014/2015
Prelegent: mgr Barbara Wodecka
Wykorzystanie k-tych wartości rekordowych w estymacji indeksu ekstremalnego g, w szczególności parametrów a i s rozkładów stabilnych
23.04.
416 g. 16:30
Prelegent: mgr Adrian Burda
Bayesowskie modele STVECM w empirycznej analizie determinant kursu walutowego – karta programowa
10.02.
D paw. C g. 16:30
Prelegent: mgr Adrian Burda
Konspekt planowanej rozprawy doktorskiej
29.01.
416 g. 16:30
Prelegent: prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Bayesian comparison of GDP models based on VAR and SF specifications
13.XII.
416 g. 16:30
Prelegent: dr Kamil Makieła
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Prelegent: mgr Paweł Fiedor
„Ekonofizyczna reguła maksymalizacji entropii na rynkach finansowych”
13.XI.
sala F g. 17:00
Prelegent: mgr Dariusz Ścigała
„Zakres i forma uczestnictwa gospodarki w globalnych łańcuchach wartości a podatność na wejście w pułapkę średniego dochodu. Propozycja wielosektorowego modelu DSGE dla Polski”.
30.X.
sala C g. 16:30
Prelegent: mgr Katarzyna Budny
„Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych – konstrukcja, estymacja, zastosowanie”
9.X.2014
Paw. C sala F g. 16:30
Prelegent:
Rok akademicki 20123/2014
Prelegent: Jolanta Majda
Projektowanie stres-testów w oparciu o teorię wartości ekstremalnych oraz manipulację współczynnikami korelacji
7.02.
13.00
Prelegent: Justyna Mokrzycka
Bayesowska estymacja modeli Copula AR(1)-GARCH(1,1)
28.II
13:00
Prelegent: Marcin Niedużak
Prawdopodobieństwo zawarcia transakcji na podstawie dostępu do prywatnej informacji – analiza empiryczna na podstawie modelu EKOP dla cen akcji KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna
21.II.
13:00
Prelegent: Andrzej Kocięcki (NBP)
Orbitalne rozkłady a priori i ich zastosowanie w modelach szeregów czasowych.
24.01.2014 r.
13.00
Prelegent: draTomasz Woźniak(University of Melbourne)
Title: Bayesian Inference for Heteroskedastic Structural Vector Autoregressions
17.01.2014 r.
13.00
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Czy warto brać pod uwagę ACF?
22.XI.
13.00
Prelegent: Dimas Widiantoro
The Relationship between Central Bank Monetary Policy and Financial Instability Determinants – Panel Cointegration Approach with structural break for Indonesia and Polish Financial System
15.XI.
godz. 13.00
Prelegent: mgr Andrzej Pisulewski
Dyskusja nad kartą programową
18.X.
13.00 s. 416
Prelegent: mgr Andrzej Pisulewski
Wprowadzenie do badań nad efektywnością techniczną i kosztową gospodarstw rolnych w Polsce z wykorzystaniem danych panelowych
11.X.
13.00 s. 416
Dimas Widiantor
„The efficiency of anti-crisis policy in resolving financial
4.X.
13.00 s. 416
instability determinants – dynamic panel Cointegration approach for
Euro Area and Asian Economic Area”
Prelegent:
Rok akademicki 2012/2013
Prelegent: mgr Justyna Mokrzycka
Zastosowanie funkcji kopuli do analizy charakterystyk szeregów czasowych
21.06.
13.00 s. 416
Prelegent: dr Łukasz Kwiatkowski
Wprowadzenie do teorii aukcji
17.05.
13.00 s.416
Prelegent: dr Second Bwanakare
Non-extensive Entropy Econometrics For Low frequency Series: Applying For Robust Estimation of National Accounts -Based Models
26.04.2013
s. B
Prelegent: mgr jerzy Kot
„Proces osiągania efektywności przez rynek finansowy (z doświadczeń praktyka)
7.02.2013
s.416
Prelegent: dr jerzy Skrzypek
Nowoczesne technologie w edukacji
28.01.2013
s.09
Prelegent: dr Renata Wróbel-Rotter
Procedura identyfikacji zakłóceń strukturalnych w hybrydowych modelach wektorowej autoregresji
30.XI.
s.416
Prelegent: dr Jerzy Skrzypek
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Źródła wahań realnego kursu walutowego w Polsce
23.XI.
s. 416
Prelegent: dr Marek Dąbrowski
Prelegent: dr Anna Osiewalska
Zastosowania bibliometrii w ewaluacji czasopism i podmiotów nauki
8.XI.
13.00
Prelegent: mgr Beata Osiewalska
Analiza przejmowania wzorca płodności w populacji kobiet w Polsce
26.X.
13.00
Prelegent: dr hab. Jerzy Marzec, prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Dwuwymiarowy model ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych”.
19.X.
13.00
Prelegent: prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Prelegent:
Zebranie organizacyjne
12.X.
13.00
Prelegent:
Rok akademicki 2011/2012
Prelegent: dr Daniel Kosiorowski
Odporna analiza jednowymiarowego strumienia danych ekonomicznych
27.IV.
sala 416 g. 13:00
Prelegent: Tomasz Woźniak
Granger causal analysis of VARMA-GARCH models
13.IV.
sala 416 g. 13:00
Prelegent: Mgr Katarzyna Budny
Nowe charakterystyki rozkładu i zależności wektorów losowych- konstrukcja, estymacja i zastosowania społeczno-ekonomiczne
16.III.2012
13:00
Prelegent: Karol Ciszek
Density forecasting with Markov Switching Models
13 grudnia godz. 13.00
Prelegent:
Rok akademicki 2010/2011
Prelegent: Dr Michał Markun
An accept-reject sampler for structural vector autoregressions
18.VII.
sala 301 B g. 13:00
Prelegent: dr Artur Prędki
Metoda StoNED – kontynuacja
6.V.
s. 416 g. 13:00
Prelegent: dr Artur Prędki
Metoda StoNED
15.IV.
s. 416 g. 13:00
Prelegent: dr Justyna Wróblewska
Analiza ko-cykli w wektorowych korekty błędu
08.IV.
s. 16 g. 13:00
Prelegent: Adrian Burda
Źródła fluktuacji na polskim rynku pracy
18.III.
s. 416 Paw. A g. 13:00
Prelegent: prof. dr hab.
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi – analiza bayesowska
11.III.
s. 416 g. 13:00
Prelegent: Jacek Osiewalski
Prelegent: mgr Krzysztof Osiewalski
Prelegent: dr hab. Jerzy Marzec
Substytucja między gotówką a kartą bankową w płatnościach detalicznych – wyniki badania z polskiego rynku
25.II.
s. 416 g. 13:00
Prelegent: dr Stanisław Czyż (AWF)
Rola wiedzy a priori i informacji środowiskowej w zachowaniu motorycznym człowieka na przykładzie rzutów do kosza
18.II.
s. 416 g. 13:00
Prelegent: mgr Piotr Styrkowiec (Uniw.Wr.)
Prelegent: dr Maciej Kostrzewski
Bayesowska estymacja parametrów modelu Mertona
28.I.
s. 416 Paw. A g. 13:00
Prelegent: dr Malgorzata Snarska
Statystyczne wyzwania wielowymiarowych danych – wnioskowanie o wartosciach wlasnych
10.XII.
s. 416 Paw. A g. 13:00
Prelegent: dr hab. Jerzy Marzec
Dwuwymiarowe modele Poissona w ekonomii
29.X.
s. 416 Paw. A g. 13:00
mgr Kamil Makieła
Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union.
8.X.2010
godz. 13.00 sala 416
Prelegent:
Rok akademicki 2009/2010
Prelegent: Mgr Łukasz Kwiatkowski
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
28.V.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: Mgr Łukasz Lenart
Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych
21 maja w sali 416
13.00
Prelegent: Dr Artur Prędki
Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych na podstawie formalnego modelu statystycznego.
07.V.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: mgr Roman Huptas
Wszczęcie przewodu doktorskiego na temat bayesowskich modeli ACD w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji. (Zebranie współne z Katedrą Statystyki)
16.IV.2010
s. D g. 13.05
Prelegent: Mgr Łukasz Lenart
Założenia i projektowany zakres rozprawy doktorskiej o procesach okresowo skorelowanych w analizie cykliczności gospodarek Polski i innych krajów UE.
5.03.2010
s. 416 g. 13:00
Prelegent: mgr Łukasz Lenart
II część referatu pt. „Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych”.
22.I.2010
s. 416 g. 13:00
Prelegent: Mgr Łukasz Lenart
Zastosowanie analizy fourierowskiej szeregów czasowych na przykładach danych ekonomicznych
15.I.2010
s. 416 g. 13:00
Prelegent: Mgr Rafał Marciniak
Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu całkowitego dochodu
8.I.2010
s. 416
Prelegent: Michał Markun z Department of Economics, European University Institute (Florencja).
”Twierdzenie o jednoczesnej diagonalizacji a identyfikacja modeli SVAR
18.XII.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: dr Jerzy Marzec
Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: wyniki (wstępnych) badań ekonometrycznych
27.XI.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: mgr Magdalena Zachłod-Jelec (Ministerstwo Finansów i studia doktoranckie SGH)
Konsumpcja i bogactwo w Polsce – wnioski z analizy w ramach skointegrowanego modelu
20.XI.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: Dr inż. Stanisław Urbański
Modelowanie równowagi na rynku akcji notowanych na GPW w Warszawie w świetle ICAPM
13.XI.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: Rafał Marciniak
Podejmowanie decyzji w wieloaspektowym programowaniu dochodu całkowitego
30.X.
s. 416 g. 13.00.
Prelegent: mgr Łukasz Kwiatkowski, mgr Błażej Mazur i dr Anna Pajor
prognoza inflacji i ocena klimatu decyzyjnego
23.X.
s. 416 g. 13.00
Prelegent: mgr Wojciech Masłoń
Wielowymiarowa analiza rynku kapitałowego na przykładzie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
09.X.
s. 416 Paw. A 13:00
Prelegent:
Rok akademicki 2008/2009
Prelegent: dr Maciej Kostrzewski
Wnioskowanie bayesowskie dla procesów dyfuzji ze skokami – wstępne wyniki empiryczne
17.VII.
g. 11:00
Prelegent: dr Wioletta Grzenda (SGH)
Analiza dzietności kobiet w Polsce z wykorzystaniem bayesowskiego modelu regresji Poissona
13.07.
13.00
Prelegent: mgr Małgorzata Snarska
Referat o Macierzach Przypadkowych w kontekście niekomutatywnej teorii prawdopodobienstwa
03.07.
11.00
Prelegent: mgr Justyna Wróblewska
„Bayesowska prognoza w ramach modeli VEC”
29.06.
15.30.
Prelegent: Mgr Arkadiusz Wiśnowski
„Badanie przepływów migracyjnych między Polską a wybranym krajem europejskim na podstawie wyników ankiety Labour Force Survey (BAEL)”
25.06.
13.00
Prelegent: dr Jakub Growiec
22.06.
11.30
Prelegent: Dr Jacek Barburski
Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa cz.II.
28.05.
13.00
Prelegent: Dr Jacek Barburski
Współczesne koncepcje kształtowania (modelowania) struktury kapitału przedsiębiorstwa
14.05.
13.00
Prelegent: Dr Jacek Kwiatkowski
„Model Stocka i Watsona oraz jego uogólnienia – analiza inflacji w Polsce”.
30.04.
17.00
Prezentacje prac zgłoszonych na międzynarodową konferencję z ilościowych finansów „FindEcon”
Jacek Osiewalski i Anna Pajor – „Bayesian analysis for hybrid SDF-SBEKK models of multivariate volatility”;
23.04.
13.00
Łukasz Kwiatkowski – „Simple Markov Switching SV models: Bayesian estimation, model comparison and forecasting”.
Prelegent: Dr M.Pawłowska (Instytut Ekonomiczny NBP)
Wykorzystanie metod ilościowych do pomiaru konkurencji i efektywności na polskim rynku bankowym
2.04.
13.00
Prelegent: Studenci V roku Informatyki i Ekonometrii: Tomasz Sikora, Tomasz Skrzypiec i Radosław Słowik
„Jakosc prognoz VaR w perspektywie różnych modeli o warunkowej heteroskedastycznosci”
26.03.
13.00
Prelegent: mgr Błażej Mazur
Systemy popytu w VECM dla wielu kategorii dóbr
5.03.
13.00
Prelegent: mgr Małgorzata Snarska
Wnioskowanie statystyczne dla duzych macierzy Wisharta
8.01.
13.00
Prelegent: mgr Małgorzata Snarska
Teoria Przypadkowych Macierzy Studenta
18.XII.
13.00
Prelegent: Dr hab. Mateusz Pipień
„On the empirical importance of the orthogonal transformation in Copula-based M-GARCH models. Bayesian comparison”
27.XI.
13.00
Prelegent: dr Renata Wróbel-Rotter
Analiza wrażliwości w modelach DSGE c.d.
20.XI.
13.00
Prelegent: dr Renata Wróbel-Rotter
Analiza wrażliwości w modelach DSGE
6.XI.
13.00
Prelegent: mgr Rafał Marciniak
Wielokryterialne programowanie wyniku finansowego i zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa
30.X.
13.00
Prelegent: dr Jerzy Skrzypek
Zasady przekształcania zajęć stacjonarnych w e-zajęcia
16.X.
13.00
Prelegent: dr Artur Prędki
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH
9.X.
14.00